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期权波动率交易策略 发布于:

《期权波动率交易策略》是[美]纳坦恩伯格创作的投资理财类书籍。

本书源自于谢尔登・纳坦恩伯格最受欢迎的讲座――《期权波动率策略交易》,是一本期权交易员必备的实战指南。书中概述了纳坦恩伯格期权分析和交易的宝贵个人经验:如何应用期权模型、预测期权价格,以及运用关键的波动率交易技术,这些都是专业交易员必须掌握的方法。无论是隐含波动率的基础知识、隐含波动率的计算方法,还是Delta动态对冲和中性持仓的重要性,纳坦恩伯格通过一流的讲解,简要而清晰地介绍了这些重要概念。本书再次证明纳坦恩伯格是期权交易领域最权威的专家。

谢尔愉泪键登・纳坦恩伯格,(SheldonNatenberg)

期权交易与波动率策略领域中最受欢迎的培训师。作为讲师以及芝加哥交易公司培训部主任,纳坦恩伯格帮助了许多世界顶级的机构投资者、公募基金经理和券商分析师更好地理解波动率,并利用波动率估值与定价各类期权。他曾写作经典图书《期权波动率与定价》(中文版已由机械工业出版社出版),该书被公认为是期权领域最为出色的书籍,奠定了谢尔登在波动率及波动率对期兰市劝笑权定价与交易策略的影响等领域为世界所公认的权威地位,谢尔登也从此威名远扬。

证明纳坦恩伯格是期权交易领域最权威的专家。

中译本序

作者简介

第1章 期权交易员最重要的企邀组工具

1.1 你的目标是不要切断自己的手

1.2 布莱克–斯科尔斯模型:期权定价模型之父

1.3 定价模型的基本要素

第2章 概率及其在期权估值中扮演的角色

2.1 克服决策过程中的主观性

2.2 关于概率

2.3 求同存异

2.4 扩展概率范围

2.5 正态分布的形成

2.6 分布假设如何束腊影影响期权定价

2.7 分布曲线的对称性中译本序

作者简介

第1章 期权交易员最重要的工具

1.1 你的目标是不要切断自己的手茅妹碑

1.2 布莱克–斯科尔斯模型:期权定价模型之父

1.3 定价模型的基本要素

第2章 概率及其在期权估值中扮演的角色

2.1 克服决策过程中的主观性

2.2 关于概率

2.3 求同存异

2.4 扩展概率范围

2.5 正态分布的形成

2.6 分布假设如何影响期权定价

2.7 分布曲线的对称性

第3章 利用标准差评估波动率

3.1 标准差

3.2 波动率数值是不固定的

3.3 根据不同的时间期限调整波动率

3.4 标准差转换示例说明

3.5 验证波动率

第4章 提高定价模型的准确性

4.1 波动率参数的必要调整

4.2 对数正态分布与正态分布的主要差异

4.3 市场与模型的不一致

第5章 波动率的4种类型及其估值方法

5.1第1种类型:未来波动率

5.2第2种类型:历史波动率

5.3第3种类型:预期波动率

5.4第4种类型:隐含波动率

5.5 检查参数:如何修正估值

5.6 简化波动率评估

第6章 波动率交易策略

6.1 波动率交易基础

6.2 策略的进一步调整

6.3 布莱克–斯科尔斯轶事

6.4 波动率交易风险

6.5 裸头寸持仓还是保护性持仓

6.6 波动率曲线

6.7 利用波动率改善预测结果

6.8 波动率圆锥简介

6.9 预测波动率的两个主要模型

6.10 保证金和佣金

第7章 理论模型与真实交易

总结

附录A 期权基础知识

A.1 期权权利金的关键因素

A.2 交易目标决定交易策略

A.3 行权价格与策略风险

A.4 期权的平仓策略及资金管理

A.5 美担设国主要期权交易所

附录B 布莱克–斯科尔斯模型简介

附录C 日历价差组合:利用时间价值

附录D 期权定价中的希腊字母

附录E 关键术语

术语表

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后记龙洒良巴


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