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风险衡量 发布于:

风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。

风险衡量也称风险估测,是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述,即在对过去损失资料分析的基础上,运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。

通过风险衡量,计算出较为准确的损失概率,可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。对损失幅度的预测,可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果,进而集中力量处理损失后果严重的风险,对企业影响小的风险则不必过多投入,如可以采用自留的方法处理

在风险识别的基础上,通过对所收集的资料进行分析,运用定性与定量的方法,估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。风险衡量所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度,其最终目的是为风险决策提供信息。

对于风险,理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性,从数学角度看,它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中,研究风险是为了研究投资的风险补偿,对风险的数学度量,是以投资(资产)的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。

1、每一风险所引起的致损事故发生的概率和损失分布。

2、几种风险对同一单位所致损失的概率和损失分布。

3、单一风险单位的损失幅度,并在此基础上,进一步估测整个经济单位发生致损事故的概率和总损失分布,以及某一时期内的总损失金额。

4、所有风险单位损失的期望值和标准差等


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